大きな目標を実現するには、小さな目標を。
ということで、小さな目標を考えたので記録します。
ちなみに大きな目標は「プログラムの力でランダムウォークをコントロール下に置く」ことです。
小目標①Pythonで取引結果を分析
ランダムウォークをコントロール下に置くという大きな目標を立てましたが、まずは己を知らないことには作戦の立てようもありません。
過去に一度作った取引注文システムの試作品（以降「零号機」と呼びます）の分析から始めようと思います。
私は大学生の頃に、日本株の取引きをはじめました
特に、テクニカル分析を用いた取引に強く興味を惹かれました。
株は９時から15時半までしかあいておらず、日中活動中は取引に集中することができません。
そこで、よい方法がないかと模索した結果、自分のテクニカル手法をプログラムにして自動化するという手法があることを知り、自分も挑戦してみました。
大学生の時は理学部で、シミュレーションなどで計算機（PC）を使うことがあり、その際にプログラミングの基本は学んでいました。
また、せっかくなら24時間動かしたいということで、外国為替（FX）の世界に足を踏み入れることになります。
外国為替の世界では機械による売買が多く行われており、プログラミングの基本的な知識とMetaTrader 4（MT4）というツールを使うことで、誰もが自動取引システムを作ることができます
私は以下の本で自動取引システムを勉強しました。
その当時に作成したシステム（零号機）のデータが残っているので、2015年から2026年まで、もし稼働させ続けたらどうなったか、検証します（バックテスト）。
その結果をCSVデータとしてを出力します。
まずは次のような分析ができることを目標にします。
- Pythonでレポートを読みこむ
- 勝率
- 月別利益
- ドローダウン（DD）表示
など。
ドローダウンとは、資産がピーク（最高値）からどれくらい減ったかを表す指標です。
Pythonの学習を兼ねながらこの辺りの作業を実装していきたいと。
最終的に「分析ダッシュボード」的なものができればいいなと思っています。
小目標➁相場データ分析
これもPythonを使って「ATR、RSI、ボラティリティ、トレンド継続率」など取引の参考になる指標を分析できるようにしたいと思っています。
「今はややレンジ」「今はトレンド」のような感覚を数値化することが目標です。
小目標③人格型システム構築
私はエヴァンゲリオンが大好きです。マトリックスと同じくらい好きです。
エヴァンゲリオンには、マギシステムというコンピュータが登場します
これは、リツコの母である赤木ナオコ博士が作ったもので、ナオコ本人の３つの人格（母、女、研究者）からなるAIコンピュータです。
この、マギシステムから着想を得て、３つの人格のせめぎあいでエントリーを判断するような仕組みを作りたいと思います。
これは、「この仕組みにすれば勝てそうだ」という戦略的なものではなく、マギシステムみたいなものができれば面白そうだ、と思っただけです。
なお、構想としては、
- マギ・メルキオール：トレンド人格（MA、ADX、ブレイクアウトなど）
- マギ・バルタザール：レンジ人格（RSI、ボリンジャー、逆張りなど）
- マギ・カスパー ：ファンダメンタル人格（指標時間、VIX、金利など）
のようなものを考えています。
ちなみに、この３つの名前は新約聖書に登場する「東方の三賢者（マギ）」から取られています。
カスパーが裏切った！！ ー赤城リツコ
と、エヴァンゲリオンのようにならないようなシステムにしたいと思います。
まずは小目標①から実装していきます。
「プログラミングを本で勉強してから実装」だと、作るまでに短い人生があっという間に終わってしまうので、習うより慣れろ精神でとりあえず手を動かしながら進めていこうと思います。
エヴァ関係で気になる本です↓
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