ランダムウォークへの挑戦⑩ | 資産推移とドローダウンを分析する（2026/8/1）

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# ドローダウン分析
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# 決済時間の順番に並べる
drawdown_trades = (
    holding_trades
    .sort_values("決済時間")
    .reset_index(drop=True)
    .copy()
)

# 取引順を追加
drawdown_trades["取引順"] = range(
    1,
    len(drawdown_trades) + 1
)

# 累積損益を計算
drawdown_trades["累積損益"] = (
    drawdown_trades["損益"].cumsum()
)

# その時点までの累積損益の最高値を計算
drawdown_trades["過去最高損益"] = (
    drawdown_trades["累積損益"].cummax()
)

# 過去最高損益からの下落額を計算
drawdown_trades["ドローダウン"] = (
    drawdown_trades["累積損益"]
    - drawdown_trades["過去最高損益"]
)

# 最大ドローダウン
max_drawdown = (
    drawdown_trades["ドローダウン"].min()
)

# 最大ドローダウンを記録した行
max_drawdown_row = (
    drawdown_trades.loc[
        drawdown_trades["ドローダウン"].idxmin()
    ]
)

# 最大ドローダウンの底となった取引番号と時間
drawdown_bottom_order = int(
    max_drawdown_row["取引順"]
)

drawdown_bottom_time = (
    max_drawdown_row["決済時間"]
)

# 最大ドローダウンの底までのデータを対象に、
# 直前の最高損益を記録した行を探す
before_bottom = drawdown_trades[
    drawdown_trades["取引順"]
    <= drawdown_bottom_order
].copy()

drawdown_peak_value = (
    max_drawdown_row["過去最高損益"]
)

peak_rows = before_bottom[
    before_bottom["累積損益"]
    == drawdown_peak_value
]

# 最大ドローダウン開始地点は、
# 底に到達する前で最後に最高値を記録した行
drawdown_peak_row = peak_rows.iloc[-1]

drawdown_peak_order = int(
    drawdown_peak_row["取引順"]
)

drawdown_peak_time = (
    drawdown_peak_row["決済時間"]
)

# 最大ドローダウン後に、
# ドローダウン開始前の最高値まで回復したかを確認
after_bottom = drawdown_trades[
    drawdown_trades["取引順"]
    > drawdown_bottom_order
].copy()

recovery_rows = after_bottom[
    after_bottom["累積損益"]
    >= drawdown_peak_value
]

if not recovery_rows.empty:
    recovery_row = recovery_rows.iloc[0]

    recovery_order = int(
        recovery_row["取引順"]
    )

    recovery_time = (
        recovery_row["決済時間"]
    )

    recovery_trade_count = (
        recovery_order
        - drawdown_bottom_order
    )

    total_drawdown_trade_count = (
        recovery_order
        - drawdown_peak_order
    )

    drawdown_duration = (
        recovery_time
        - drawdown_peak_time
    )

    recovery_status = "回復済み"

else:
    recovery_order = None
    recovery_time = None
    recovery_trade_count = None
    total_drawdown_trade_count = None
    drawdown_duration = None
    recovery_status = "未回復"


# ==============================
# 結果を表示
# ==============================

print("\n===== ドローダウン分析 =====")

print(
    f"最大ドローダウン: "
    f"{max_drawdown:.2f}"
)

print(
    f"ドローダウン開始時の累積損益: "
    f"{drawdown_peak_value:.2f}"
)

print(
    f"ドローダウン開始取引: "
    f"{drawdown_peak_order}回目"
)

print(
    f"ドローダウン開始時間: "
    f"{drawdown_peak_time}"
)

print(
    f"ドローダウンの底: "
    f"{drawdown_bottom_order}回目"
)

print(
    f"底を記録した時間: "
    f"{drawdown_bottom_time}"
)

print(
    f"回復状況: "
    f"{recovery_status}"
)

if recovery_status == "回復済み":
    print(
        f"回復した取引: "
        f"{recovery_order}回目"
    )

    print(
        f"回復した時間: "
        f"{recovery_time}"
    )

    print(
        f"底から回復までの取引数: "
        f"{recovery_trade_count}回"
    )

    print(
        f"開始から回復までの取引数: "
        f"{total_drawdown_trade_count}回"
    )

    print(
        f"開始から回復までの期間: "
        f"{drawdown_duration}"
    )


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# CSVに保存
# ==============================

drawdown_trades.to_csv(
    "results/drawdown_trades.csv",
    index=False,
    encoding="utf-8-sig"
)

print(
    "\nドローダウン分析結果を"
    "results/drawdown_trades.csv"
    "に保存しました。"
)


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# 資産推移グラフ
# ==============================

plt.figure(figsize=(14, 7))

plt.plot(
    drawdown_trades["取引順"],
    drawdown_trades["累積損益"],
    label="Cumulative Profit"
)

plt.plot(
    drawdown_trades["取引順"],
    drawdown_trades["過去最高損益"],
    linestyle="--",
    label="Running Maximum"
)

plt.scatter(
    drawdown_peak_order,
    drawdown_peak_value,
    label="Drawdown Peak"
)

plt.scatter(
    drawdown_bottom_order,
    max_drawdown_row["累積損益"],
    label="Drawdown Bottom"
)

if recovery_status == "回復済み":
    plt.scatter(
        recovery_order,
        recovery_row["累積損益"],
        label="Recovery"
    )

plt.title("Cumulative Profit and Maximum Drawdown")
plt.xlabel("Trade Number")
plt.ylabel("Cumulative Profit")
plt.legend()
plt.grid()
plt.tight_layout()

plt.savefig(
    "results/cumulative_profit_drawdown.png",
    dpi=150
)

plt.close()


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# ドローダウン推移グラフ
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plt.figure(figsize=(14, 7))

plt.plot(
    drawdown_trades["取引順"],
    drawdown_trades["ドローダウン"]
)

plt.axhline(
    y=0,
    linestyle="--"
)

plt.scatter(
    drawdown_bottom_order,
    max_drawdown,
    label="Maximum Drawdown"
)

plt.title("Drawdown")
plt.xlabel("Trade Number")
plt.ylabel("Drawdown")
plt.legend()
plt.grid()
plt.tight_layout()

plt.savefig(
    "results/drawdown.png",
    dpi=150
)

plt.close()

print(
    "資産推移とドローダウンのグラフを"
    "resultsフォルダに保存しました。"
)