ランダムウォークへの挑戦

はじめに前回は、Relative Band Distanceについて、四分位という区切りを一度捨て、境界値を少し動かしても優位性が残るのかを調べました。これまで有力だったQ3は、0.44 ～ 0.88付近でした。この条件のProfit Fa...

はじめに前回は、Relative Band DistanceのQ3について、時間が変わっても優位性が残っているのかを検証しました。その結果、Q3のPFは、Period1 1.273Period2 1.659Period3 1.435Peri...

はじめに前回は、Relative Band Distanceごとの利益分布を分析しました。その結果、特にQ3とQ4で利益の作り方がかなり違うことが分かりました。Q3は、PF：1.412中央値：+271.15上位5％の勝ち取引を除外してもPF...

はじめに前回は、BAND_DISTANCE ÷ ATRによって、バンドからの距離をそのときのボラティリティで正規化した、Relative Band Distanceを分析しました。結果は次のようになりました。グループ勝率平均損益中央値PFQ...

はじめに前回は、エントリー時に価格がボリンジャーバンドからどれだけ離れていたのかを示す、entry_band_distance_pipsと取引成績の関係を分析しました。BAND_DISTANCEを四分位に分けたところ、結果は次のようになりま...

はじめに前回は、エントリー時のATRとボリンジャーバンド幅を組み合わせ、零号機の取引を16種類の相場環境に分けて分析しました。その結果、低ATR × 狭いBB幅では成績が低下する中程度のボラティリティでは比較的良好な成績となるATRとBB幅...

はじめに前回は、エントリー時のボリンジャーバンド幅と零号機の取引成績の関係を分析しました。その結果、BB幅別のPFは、Q1：1.16Q2：1.29Q3：1.48Q4：1.32となり、BB幅が最も狭いQ1で成績が低下していました。さらに第15...

前回は、エントリー時のATRと取引成績の関係を分析しました。ATRとは、簡単にいえば「そのときの相場がどれくらい動いているか」を表す指標です。分析の結果、最もATRが低いQ1では勝率自体はそれほど悪くないものの、PF（プロフィットファクター...

はじめに前回は、零号機がMQL4から出力した trade_log.csv をPythonへ読み込み、trade_base.csvという分析用データへ変換しました。ここまでのChapter2では、零号機が取引する ↓エントリー時の相場環境を記...

はじめに前回は、MQL4を改修して、零号機が取引したときの情報を記録する仕組みを作りました。エントリーが成立した瞬間に、ATRBB幅バンドまでの距離スプレッドエントリー時刻曜日バー時刻などを取得し、取引が決済されるまでGlobalVaria...