このシリーズはPythonで自動売買システムを分析し、投資用MAGIシステム完成までを記録する長期プロジェクトです。
シリーズ一覧
シリーズ構成
Chapter 1 観測（Observation）【完結】
├─ 第1回 はじめに
├─ 第2回 小目標３つ設定
├─ 第3回 環境設定
├─ 第4回 Pythonで「零号機」の基本成績を分析する
├─ 第5回 Pythonで月別損益をグラフ化する
├─ 第6回 Pythonでエントリー時間と決済時間から損益を分析する
├─ 第7回 Pythonでエントリー曜日と決済曜日から零号機を分析する
├─ 第8回 Pythonでポジションの保有時間別に成績を分析する
├─ 第9回 Pythonで取引の連勝・連敗を分析する
├─ 第10回 Pythonで資産推移とドローダウンを分析する
└─ 第11回 零号機の性格診断──Chapter1「観測」 完結
Chapter 2 学習（Learning）
├─ 第12回 Chapter2「学習」始動 ー零号機は何を学ぶべきなのか
├─ 第13回 mql4でエントリーから決済までの相場環境を記録する
├─ 第14回 零号機の「記憶」をPythonへ渡す
├─ 第15回 ATRと取引成績の関係をPythonで分析する
├─ 第16回 ボリンジャーバンドの幅で零号機の得意な相場を探る
├─ 第17回 ATR×BB幅で零号機の「得意な相場」を16種類に分解する
├─ 第18回 バンドからの距離で零号機のエントリー位置を分析する
├─ 第19回 BAND_DISTANCEをATRで割って「相対的なブレイクの強さ」を分析する
├─ 第20回 零号機の利益は「一部の大勝ち」に支えられているのか
├─ 第21回
├─ 第22回
└─ 第23回 Chapter2総まとめ――零号機は何を学んだのか
Chapter 3 人格（Persona）
├─ 第24回 CASPER
├─ 第25回 MELCHIOR
├─ 第26回 BALTHASAR
├─ 第27回 人格同士の議論
├─ 第28回 人格ごとのバックテスト
└─ 第29回 Chapter3総まとめ
Chapter 4 MAGI System
├─ 第30回 MAGIアーキテクチャ
├─ 第31回 3人格の投票システム
├─ 第32回 Pythonで討論
├─ 第33回 資金配分AI
├─ 第34回 EA停止判断
├─ 第35回 複数EA管理
└─ 第36回 MAGI完成
Chapter 5 Operation（運用）
├─ 第37回 EAポートフォリオ
├─ 第38回 資産配分
├─ 第39回 Python監視システム
├─ 第40回 EA評価ランキング
├─ 第41回 自動ロット変更
└─ 第42回 MAGI運用開始
はじめに
まず初めに、このブログで紹介する内容はFXや投資行為を勧めるものではありません。
私自身も友人から相談を受けたときはFXを勧めません。
残念ながら、この記事には『勝てる方法』のようなものは一切出てきませんので、予めご了承ください。
FX（外国為替証拠金取引）は、世界中の通貨を取引する投資手法ですが、ハイレバレッジを活用した取引にはギャンブル的な要素も多分に含まれています。これまで、無数の投資家が相場に挑み、資金を失ってきたのも事実です。言い換えれば、FXは「ゼロサムゲーム」。利益を上げるのは非常に難しいです。
自動売買システム（エキスパートアドバイザー、EA）は、取引ロジックをプログラミング化することで、感情に左右されずに安定した取引を実現できます。しかし、その一方で、EAは投資詐欺などに悪用されることが多く、自分でシステムを開発できる能力がない場合、安易に手を出すべきではありません。
私は2016年からMQL4というプログラミング言語を使い、複数の自動売買システムを開発・運用してきました。多くの失敗と気づきを通じて、相場が予測困難であることを痛感しながらも、その魅力に引き込まれました。
ランダムウォーク理論への挑戦
ランダムウォーク理論とは、株価やFX相場が完全にランダムに動くため、未来の動きを予測することは不可能だという考え方です。
この理論は、著名な『ウォール街のランダム・ウォーカー』（日本経済新聞出版）という書籍にも記されており、相場の動きを予測することは極めて難しいという主張がされています。
私は数年にわたる自動売買システムの開発を通じて、相場の動きにパターンが存在するのかを探し続けました。これまでに開発したシステムの特徴や、失敗から得た教訓については、今後の記事で詳しく紹介する予定です。
しかし、FXという手数料ビジネスの世界では、投資家が敗北する運命にあるのではないかという疑念を抱くこともあります。それでも私は、相場という理論的に説明しきれない存在に知的好奇心的な魅力を感じ10年間挑戦し続けています。
私のシステム開発の歴史
私が初めて自動売買システムの開発に取り組んだのは、2016年頃です。当時、相場をテクニカル指標で分析するのが大好きで、ノートに戦略をメモし、何度も試行錯誤を繰り返していました。
特に、欧州市場は日本時間の夜にメインで動くため、この時間帯に取引機会を逃さないように自動売買システムを開発することにしました。
その後、何度も試行錯誤を繰り返し、多くの失敗を経験しました。その過程で得た教訓や気づきを、今後の記事でシェアしていく予定です。
生涯の研究対象としての相場と市場
投資を生涯の研究対象として深めていくことは簡単ではありません。しかし、相場や市場に対する知的好奇心が私を突き動かし続けています。相場を研究し、自分なりに考えた理論を挑戦することは、非常に魅力的であり、常に新しい学びがあります。
多くの投資家が敗北し退場する中、私は目的の根本が理論的に説明できない相場に対する知的好奇心であることから、失敗を経ながらも10年以上も退場せずに継続しています。おそらく生涯、正解のない相場の研究を深続けていくことになると思います。
今後の投稿予定
これらの記事に加え、今後も自動売買システムに関する深掘りや、リアルタイムでの運用結果をシェアしていく予定です。常に改善を重ね、少しでもランダムウォークに抗えるアノマリーを探しながら、より良いシステムを作り上げていきたいと思っています。一般的には長期には勝つことのできないとされるFXの相場に対して、抵抗と挑戦を続ける記録に興味がある方は、ぜひ最新情報をチェックしてください。
再度になりますが、FXや投資を勧めることを目的としていませんので、勝つための具体的な戦術や方法といった内容をシェアすることはありません。ご留意ください。（どちらかというと失敗談ばかりの投稿となります）